問題詳情

17.小李為債券基金經理人,管理 2,000 萬元的公債現貨部位,其 DV01 為 0.0819,小李欲以公債期貨來規避利率風險,目前 CTD 公債的 DV01 為 0.0937,轉換因子為 1.1514,若目前公債期貨每口為500 萬元,則此次避險所需要的公債期貨避險口數最接近下列何者?
(A) 2 口
(B) 3 口
(C) 4 口
(D) 5 口

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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