問題詳情
32. 下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因？
(A)交易成本較小
(B)交易風險較小
(C)保證金較少
(D)獲利較高
(A)交易成本較小
(B)交易風險較小
(C)保證金較少
(D)獲利較高
參考答案
無參考答案
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- 利用三個月歐洲美元（Eurodollar）期貨與美國國庫券（T-Bill）期貨來從事價差交易稱為：(A)FOB 價差交易 (B)NOB 價差交易 (C)TED 價差交易 (D)選項A、B、C皆
- 某企業在歐洲美元市場貸款，利率為 LIBOR+5%，當時之 LIBOR 為 5%，在賣出歐洲美元期貨避險，且期貨之基差維持不變情況下，其貸款利率：(A)變成固定利率 (B)變成與 LIBO
- 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨？(A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C
- 期貨交易之避險者，根據美國之法規：(A)不受部位限制，也不須申報部位 (B)須受部位限制，也須申報部位(C)不受部位限制，但須申報部位 (D)須受部位限制，但不須申報部位
- 大家公司計劃三個月後發行商業本票，為避免屆時利率上漲而受損失，該公司可先：(A)賣國庫券期貨 (B)買國庫券期貨(C)賣國庫券 (D)向銀行貸款，同時買國庫券期貨
- 在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割？(A)月初 (B)當月中間 (C)月底 (D)無所謂
- 在何種情況下，基差絕對值變大對空頭避險較為有利？(A)正向市場 (B)逆向市場(C)期貨價格＝現貨價格 (D)選項A、B、C皆非
- 券商若發行指數型認售權證（Put Warrant），可在股價指數期貨上採何種部位避險？(A)買進部位 (B)賣出部位 (C)視大盤走勢而定 (D)無法以指數期貨避險
- 有關基差的說明，何者正確？(A)基差由 8 變為-3，有利空頭避險 (B)其定義為不同到期月份期貨之間的差(C)由-5 變為-1 為轉弱 (D)基差為負，且絕對值變大時，對空頭避險不利
- 利用期貨市場降低風險，即是以何種風險來取代現貨市場價格風險？(A)時差 (B)基差 (C)匯差 (D)息差
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- 若投機者買進國庫券（T-Bill）期貨，賣出等量歐洲美元（Eurodollar）定期存單期貨，則他對市場的預期為：(A)LIBOR 和 T-Bill 利率的差距會擴大 (B)LIBOR 和 T
- 投機者買進歐洲美元（Eurodollar）期貨，賣出等量國庫券（T-Bill）期貨，則他對市場的預期為：(A)未來經濟會好轉 (B)未來經濟會衰退 (C)市場不正常 (D)選項A、B、C皆非
- 理論上其他條件不變時，若利率水準越高，買權（call option）的價值會：(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高，也可能越低
- 下列何者會使期貨買權的權利金減少？(A)到期日增長 (B)期貨價格上漲 (C)利率上升 (D)期貨價格波動性減少
- 某一交易者擁有大量之白銀，想用白銀期貨選擇權來規避白銀大幅下跌之風險，其應：(A)買進白銀期貨買權 (B)賣出白銀期貨買權 (C)買進白銀期貨賣權 (D)賣出白銀期貨賣權
- 下列何者會使歐洲美元期貨賣權的權利金增加？(A)歐洲美元利率下跌 (B)歐洲美元期貨價格下跌(C)歐洲美元期貨價格波動性減少 (D)到期日接近
- 以下期貨選擇權部位中，何者最接近期貨多頭避險？(A)賣出買權 (B)買進賣權 (C)賣出賣權且買進買權 (D)無法判斷
- 假設目前 5 年中期公債期貨價格為 119，小陳以 52/64（相當於$850）的權利金買進一口 5 年中期公債期貨買權，履約價格為 119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至 120
- 某甲以 52 元買進 A 股票後，又買進同量的 A 股賣權，其履約價格為 50 元，權利金為 2 元，則某甲在權利期間結束時，每單位之最大可能虧損為：(A)2 元 (B)2 元
- 瑤瑤判斷利率近期內將上漲，但她想限定其風險在一定的限度之內，以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略？(A)買入跨式部位（Long Straddle） (B)賣出跨式部位（Short Strad
- 老王賣出一口履約價格$20 之原油期貨賣權後，若被要求履約，老王須：(A)以每桶$20 買入原油期貨 (B)以每桶$20 賣出原油期貨(C)以每桶$20 買入原油 (D
- 臺灣期貨交易所公債期貨之報價方式何者正確？(A)採殖利率報價 (B)採除息之價格報價(C)採含息之價格報價 (D)以一千元面額為報價單位
- 假設一口台股期貨契約期初保證金額度為 15 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，當交易人保證金帳戶權益數為 8 萬元時，交易人被追繳至少應補繳多少保證金？(A)3 萬元 (B)5 萬元 (C)
- 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之到期交割方式為：(A)實物交割 (B)現金交割(C)由買方指定現金或實物交割 (D)由賣方選擇現金或實物交割
- 三十天期利率期貨契約所採行之短期利率指標，為台灣集中保管結算所之 SIRIS 所編製的：(A)1 月期成交累計利率指標 (B)3 月期成交累計利率指標(C)6 月期成交累計利率指標 (D)9
- 有關依整戶風險保證金計收方式(SPAN)所計算之保證金，下列敘述何者有誤？(A)任何情況下皆比策略保證金低 (B)可能因部分部位平倉而需追繳(C)交易人不須再申報策略式組合部位 (D)交易人可
- 加註 FOK 或 IOC 條件之委託單，以下敘述何者為真？(A)FOK：Fill-or-Kill，立即成交否則取消(B)IOC：Immediate-or-cancel，委託之數量須全部且立即成
- 關於期貨到期交割之規定，下列何者正確？甲.現金交割以當日市價為結算價，結算其權益；乙.有應付實物交割標的者，得自行直接分配予有應收交割標的者；丙.分為實物交割與現金交割兩種；丁.實物交割者得交
- 在計算未平倉契約數量時，應將未平倉多頭與未平倉空頭部位：(A)相加 (B)相減 (C)相加後再除以二 (D)相減後再除以二
- 期貨交易的保證金多半設定在足以涵蓋多少期間內價格變化的水準？(A)一小時 (B)一天 (C)三天 (D)一星期
- FCM 是下列何者的簡稱？(A)交易所 (B)期貨經紀商 (C)結算所 (D)搶帽客
- 限價委託賣單，其委託價與市價之關係為：(A)委託價低於市價 (B)委託價不低於市價 (C)委託價格沒有限制 (D)依市場波動而決定
- 若客戶原已持有 2 口 6 月黃金期貨的多頭部位，當他下達賣出 1 口 6 月黃金期貨的委託單，則此一委託單是：(A)平倉單 (B)新倉單(C)既不是新倉單，亦非平倉單 (D)可能是新倉單，亦
- 下列有關「期貨營業員」之敘述，何者有誤？(A)為期貨經紀商之業務代表 (B)因期貨操作難度高，故可代客操作(C)提供客戶所需市場價格資訊 (D)接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果
- 當下手期貨商必須讓上手期貨商知道個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手期貨商所開的帳戶稱為：(A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account） (B)綜合帳戶（O