問題詳情
18.如圖，△ABC 中，D、E 兩點分別在 
上，
，若
＝4， 
＝2，△ADE 的面積為 3，求△ADE 與梯形 DECB 的面積比=？ 
(A)1:2
(B)2:3
(C)1:3
(D)4:5。
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 下面哪一項是資產擔保商業本票有設置而車貸證券化沒有設置者？(A)受託機構 (B)信用增強 (C)流動性支撐 (D)證券承銷機構
- 選擇權之時間價值會隨距到期日的接近而遞減，有關時間變化對選擇權價值影響 theta 係數，下列敘述何者錯誤？(A)一般而言，選擇權的 theta 係數為負值(B)當股價很低時，買權的 thet
- 下列何種情況下，買權價值會降低？(A)本國利率相對下降 (B)距離到期日的時間越長(C)履約價格越低 (D)即期價格越高
- 關於債券票面利率(Coupon Rate)及持有債券報酬率的差別，下列何者為真？(A)持有債券的報酬率未必等於債券的票面利率(B)若有資本利得，票面利率會大於持有債券的報酬率(C)當債券的價格下
- 某交易人欲透過二項樹(binomial tree)模型評價股票選擇權之買權契約，6 個月到期買權，市場股價為100 元，履約價格為 90 元，股價每期上漲及下跌幅度分別為 u=25 及 d=
- 依據買權賣權平價理論（Put-Call Parity），賣出一單位買權（Call Option）如同：(A)買一單位賣權（Put Option），買一單位股票，借出資金（lending）(B)
- 某一券商發行大立光認購權證，若欲以小型大立光股票期貨從事避險，應採取何種交易策略？(A)低買高賣 (B)高買低賣 (C)持續買入不賣出 (D)持續賣出不買入
- 有關選擇權投資組合的敘述，下列何者有誤？(A)日曆價差(calendar spread)包含相同執行價格，但不同到期日的選擇權(B)蝴蝶價差(butterfly spread)包含三個不同執行
- 下面各標的資產中，哪一種證券化最常發行多組不同到期日的證券？(A)車貸 (B)商用不動產抵押貸款(C)不良債權 (D)信用卡債權
- 信用卡債權證券化時若以轉付架構發行，會造成：(A)證券現金流量波動太大 (B)違約風險降低(C)證券利率太低 (D)證券服務費率太低
內容推薦
- 換匯換利契約(Cross Currency Swap Contracts)可視為：(A)利率交換之投資組合 (B)遠期利率協定之投資組合(C)遠期外匯契約之投資組合 (D)外匯期貨之投資組合
- 15﹑( ) 下列何者正確? (A) (B) (C) (D)﹑3a= 3 + a。
- 若要對船體結構進行更新和改造時，其內容需要符合何種國際公約要求的標準？(A) STCW (B) SOLAS (C) MARPOL (D) ILO
- 若 ，則 x + y ＝？(A) 4 (B) 3 (C)2 (D)1
- 二、申論題或計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分) 假設目前大立光股價為 4,000 元，無風險利率為 2%，市場有 6 個月後到期(此段期間內無股利發放)，履約價格為 4,500
- 投資組合保險(CPPI)通常隱含何種動態操作？(A)追低殺高 (B)追高殺低 (C)持續買入不賣出 (D)持續賣出不買入
- 買入標的資產並同時賣出該標的資產的買權，此交易策略稱為：(A)Covered Call (B)Reverse Covered Call (C)Protective Put (D)Reverse
- 關於信用卡債權證券的信託架構，下圖為何種型式？(A)轉付還本法架構 (B)控制累積還本法 (C)控制攤還法 (D)選項ABC皆非
- 下列何者是具固定規模報酬的生產函數？(A) (B) (C)Y=LK (D)
- 【題組】(2)假設大立光買權為美式選擇權。請問大立光買權價格的下限應為何？(3 分)
- 以標的物在選擇權有效期間之平均價格作為最後結算價依據的選擇權稱為：(A)二元選擇權(Binary Options) (B)亞式選擇權(Asian Options)(C)百慕達選擇權(Bermu
- 即期匯率 USD 1=AUD 3720，三個月期的 USD 年利率為 00%，三個月期的澳幣年利率為 0.45%，某交易人注意到三個月期遠期外匯匯率為 AUD 1=USD 0.7450
- 若活期存款負債為$80,000，法定準備率是 10%時，銀行有超額準備$2,000。若法定準備率上升到 12%(其他狀況不變)，那麼銀行的超額準備將有？(A)-$1,600 (B)-$400 (
- 甲公司於 X1 年底漏未調整應付租金$350,000，且於 X2 年底將預付保險費$150,000 列為費用，則此兩項錯誤將會導致：(A)X1 年度淨利及 X1 年底保留盈餘均各低估$350,
- 如上圖(三) ∠DBF，則∠DBE＝ ○13 。
- 信用卡債權證券化時，方便使用者(Convenience Users)增加使：(A)債權組合報酬率增加 (B)呆帳增加(C)本金回收增加 (D)財務收費增加
- 某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油，杜拜原油價格之年標準差為 10%，該公司選擇買進西德州中級原油期貨避險，西德州中級原油期貨價格之年標準差 15%，而杜拜原油價格與西德州中級原油期貨價格間
- 以下何者不是收益率價差(Spread)的原因？(A)贖回條件不同 (B)票面利率不同 (C)評等不同 (D)到期日不同
- 下列何者不會造成投資活動之現金流出？(A)購買透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (B)貸款給其他公司(C)買回庫藏股票 (D)購買投資性不動產
- 【題組】(3)假設大立光賣權也為美式選擇權。請問大立光賣權價格的上限應為何？(3 分)
- 美國機構房貸轉付證券(Agency Pass Through)與十年期政府債券的利差反映：(A)信用風險 (B)流動性風險 (C)現金流量不穩定 (D)延遲償付本息
- 甲公司向中信銀行買入一個 1 年期的利率交換(Interest Rate Swap)，名目本金 100 萬美元，中信銀每半年支付 6 個月的 LIBOR 利率給甲公司，而甲公司每半年支付固定利
- 關於無風險證券，名目利率由下列何者計算？(A)實際通貨膨脹率與預期通貨膨脹率(B)預期通貨膨脹率與預期報酬(C)市場報酬率與實質利率(D)實質利率與預期通貨膨脹率
- 下列敘述何者正確？(A)免稅所得之永久性差異產生遞延所得稅資產 (B)可減除暫時性差異產生遞延所得稅負債(C)應課稅暫時性差異產生遞延所得稅負債 (D)虧損扣抵遞轉以後年度產生應課稅暫時性差異
- 每口黃金期貨契約規模為 10 盎司，原始保證金與維持保證金分別為 2,000 美元和 1,500 美元。【題組】(1)若交易人以每盎司 1,000 美元之收盤價買入 1 口黃金期貨，請問未來黃金