問題詳情
15.台積電股票每天的日波動率為2%，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，目前有2千萬台積電股票部位，求十天99%的VaR為多少？
(A)316,228
(B)932,000
(C)2,479,226
(D)2,947,243
(A)316,228
(B)932,000
(C)2,479,226
(D)2,947,243
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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