問題詳情

6. 試將下列策略的 Gamma 值由大到小排列: a 買進價平買權;b 買進價外買權;c 賣出價平賣權;d 賣出價內賣權;e 買進期貨
(A)a>b>e>d>c
(B) c>d>e>b>a
(C) b>d>e>c>a
(D) a>d>e>c>b

參考答案

答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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