問題詳情
79.試問下列狀況之最小風險避險期貨契約口數為何？【Cov(∆S.∆F) =0.6，var (∆F) =0.8 -現貨部位 =1,000,000元，單口期貨價值=50,000，其中AS-現貨價格變動，AF=期貨價格變動】
(A)15 口
(B)8 口
(C)7 口
(D)20 口
(A)15 口
(B)8 口
(C)7 口
(D)20 口
參考答案
答案：A
難度：非常困難0.153846
統計：A(2),B(7),C(2),D(2),E(0)
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