問題詳情
27.假設市值為$1,000,000的債券，目前殖利率為5%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動率(標準差)為0.3%，則此債券的一天95%VaR等於：
(A)$790
(B)$990
(C)$1,290
(D)$1,790
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(B)$990
(C)$1,290
(D)$1,790
參考答案
答案：B
難度：適中0.608696
統計：A(3),B(14),C(5),D(1),E(0)
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