問題詳情
3. 假設股票S為幾何布朗運動，請問以下何者敘述為非？
(A)假設漂移項為正，一年後的股價會大於今日的價格
(B)股票報酬的瞬時變化率服從常態分佈
(C)股價S服從對數常態分佈
(D)該模型不為均值回歸
(A)假設漂移項為正，一年後的股價會大於今日的價格
(B)股票報酬的瞬時變化率服從常態分佈
(C)股價S服從對數常態分佈
(D)該模型不為均值回歸
參考答案
無參考答案
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