問題詳情
27. 假設投資組合中 1 千萬元投資於資產 A,5 百萬元投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%,而兩資產的相關係數為 0.3。試問:此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何?
(N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01)
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187
(N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01)
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187
參考答案
無參考答案
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