問題詳情

61.假設甲、乙為兩種不同的指數期貨,兩者具正相關性,已知乙較甲的波動性為大,若預期有利空消息出現,則投資人可以如何進行價差交易套利?
(A)買入甲,同時賣出乙
(B)賣出甲,同時買入乙
(C)同時買入甲和乙
(D)同時賣出甲和乙

參考答案

無參考答案

內容推薦

內容推薦