問題詳情
17.一個 delta-neutral 的投資組合的 gamma 為-2,000，一個選擇權的 delta 及 gamma 分別為 0.5及 1，則如何使此投資組合變成 delta 及 gamma neutral？
(A)賣出 2,000 單位的選擇權，買入 1,000 單位的現貨
(B)賣出 4,000 單位的選擇權，買入 4,000 單位的現貨
(C)買入 2,000 單位的選擇權，賣出 1,000 單位的現貨
(D)買入 2,000 單位的選擇權，賣出 4,000 單位的現貨
(A)賣出 2,000 單位的選擇權，買入 1,000 單位的現貨
(B)賣出 4,000 單位的選擇權，買入 4,000 單位的現貨
(C)買入 2,000 單位的選擇權，賣出 1,000 單位的現貨
(D)買入 2,000 單位的選擇權，賣出 4,000 單位的現貨
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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