問題詳情
25. 一個delta-neutral的投資組合，其gamma=-6,000，vega=-8,000，今有一個選擇權甲的 delta=0.6，gamma=0.6，vega=2。選擇權乙的 delta=0.9，gamma=0.9，vega=1.4 ° 現在要 用此選擇權來做投資組合的delta-neutral、gamma-neutral與vega-neutral避險，則應：
(A)賣出1,000單位的選擇權甲，並賣出3,400單位的現貨
(B)賣出1,250單位選擇權曱，買入7,500單位選擇權乙，並賣出6,000單位的現貨
(C)賣出1,050單位選擇權曱，買入7,000單位選擇權乙
(D)賣出1,500單位選擇權曱，買入5,000單位選擇權乙，並賣出4,240單位的現貨
(A)賣出1,000單位的選擇權甲，並賣出3,400單位的現貨
(B)賣出1,250單位選擇權曱，買入7,500單位選擇權乙，並賣出6,000單位的現貨
(C)賣出1,050單位選擇權曱，買入7,000單位選擇權乙
(D)賣出1,500單位選擇權曱，買入5,000單位選擇權乙，並賣出4,240單位的現貨
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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