問題詳情

11.假設市場符合 BS 模型的假設下,若某一價平賣權,標的股票價格目前為 50,距到期日尚有 1年,隱含波動度為 50%,透過 BS 定價公式算出其理論價格為 10。若有另一檔價平賣權,其執行價格為 70,到期日及隱含波動度分別為 1 年及 50%,則此檔賣權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為?
(A) 14.0
(B) 14.5
(C) 15.0
(D) 15.5

參考答案

答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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