問題詳情

( ) 若證券 A 之平均報酬率為 15%,標準差為 0.20,而證券 B 之平均報酬率為 5%,標準差為 0.10,若二證券為完全負相關,建構一無風險投資組合,其期望報酬率為何?
(A) (-5/3)%
(B) (35/3)%
(C) (5/3)%
(D) (25/3)%

參考答案

答案:D
難度:適中0.4
統計:A(0),B(1),C(1),D(2),E(0)

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