問題詳情

五、某航空公司預計在六個月後購買 10,000 公噸噴射機燃油,該公司風險管理經理透過紐約商品交易所交易燃油期貨合約,每口合約交易的數量為42,000 加侖。目前每公噸噴射機燃油為 300 美元,每加侖燃油期貨價格為 0.7 美元。噴射機燃油價格變動率的標準差為 20%,期貨交易的燃油價格變動率的標準差為 18%,兩者的相關係數為 0.85。
⑴採用簡單避險法,則避險比例與購買期貨合約各為多少?(10 分)

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