問題詳情

一、投資購買 A、B 兩種資產的預期報酬率分別為RA及RB,且RA > RB。兩種資產報酬的標準差分別為σ A及 0。某甲將其儲蓄購買這兩種資產的比例分別為v及1− v,因此,其資產組合的預期報酬率為  R = vRA + (1− v)RB ,資產組合的標準差為 A σ = vσA 。根據上述資訊,請在一個以資產報酬標準差為橫軸、預期報酬為縱軸的平面上,藉由圖形說明:
(一)若某甲為風險趨避者,其最適資產組合 v 如何決定?當σ A提高時,對某甲資產選擇及預期報酬的影響為何?(12 分)

參考答案

無參考答案

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