問題詳情
四、假設證券A之貝它（β）為1，期望報酬率為12%；證券B之貝它（β）為0.75，期望報酬率為11%；無風險利率則為6%。請問是否有套利機會存在？投資人如何利用此機會？請詳細說明如何建立此套利資產組合，如何買賣。（25分）
參考答案
答案：B
難度：簡單0.87745
統計：A(354),B(13339),C(800),D(709),E(0) #
個人：尚未作答書單：同時學習原則--克伯屈(Williem H. Kilpatrick)
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