31 如果投資人的風險趨避程度變大，因此將使證券市場線(SML):(A)平行移動 (B)斜率改變 (C)線上點的移動 (D)無法判斷。

問題詳情

31 如果投資人的風險趨避程度變大，因此將使證券市場線(SML):
(A)平行移動
(B)斜率改變
(C)線上點的移動
(D)無法判斷。

參考答案

答案：B
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(1),C(0),D(0),E(0)

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59 投資人進行投資組合調整，常利用固定時間調整法。關於固定時間調整法之敘述，何者錯誤？(A)調整越頻繁，越能降低投資組合價值之實際值與目標值間的誤差(B)當投資組合價值大幅變動的時候，投資組合價值之
40 在CAPM模式中，若貝他係數(β值)減少，則證券市場線應：(A)平行上移(B)平行下移(C)保持不變(D)與原來SML成垂直
49 若某投資組合的預期報酬為10%，貝他值為5，若無風險利率為4%，則其崔諾指標為多少? (A)3% (B)4% (C)5% (D)6%。
30 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果B公司的貝他值為3，無風險利率為3%，其期望報酬率為5%。若無風險利率上升為5%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)上升1% (B)
21 描述期望報酬率與系統風險之間的關係直線，稱為？(A)臨界線(B)資本市場線(C)證券市場線(D)以上皆非。
58 在效率市場中，下列何者是公開資訊：(A)公司治理 (B)公司的月營業收入 (C)即將購併某企業 (D)公司的管理素質
39 依據CAPM若市場上之A股票的預期報酬率為14%，市場預期報酬率為17%，國庫券利率為5%，則A股票的貝他係數(β)為何? (A)0.5 (B)0.65 (C)0.75 (D)0.85。
48 依CAPM，下列敘述何者正確?(A)若股票有正的α，表示其價值被高估(B)若股票有正的α，表示其價值被低估(C)若股票有負的α，則該股票值得購買(D)若股票的α為零，則該股票值
29 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果C公司的貝他係數為0.98，市場風險溢酬為5%，無風險利率為2%。若無風險利率上升為4%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加 (B)
20 如果有資產是在證券市場線之上方：(A)眾人會競相購買此資產(B)眾人會競相拋售此資產(C)此資產的貝他係數大於1(D)此資產的貝他係數小於1。

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