問題詳情
2.投資組合 delta-gamma-neutral 避險(1)假設某投資組合包含以下A、B、C等3種股票選擇權，每1 口股票選擇權表彰1張股票 A : 100 口聯電買權（履約價格=15元）的多頭部位，每口選擇權delta為0.68B ： 200 口聯電買權（履約價格=18元）的空頭部位，每口選擇權delta為0.46 C : 400 口聯電賣權（履約價格=14元）的空頭部位，每口選擇權delta為-0.54 試問應如何操作聯電股票來達成delta-neutral避險？（5分）
參考答案
答案：A
難度：簡單0.818182
統計：A(9),B(0),C(2),D(0),E(0)
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