問題詳情

6.假設有一投資人投資歐元10萬元的保本型商品,發行日為 2009年1月2日、到期日為2010年1月2日到期,選擇權連結標的為美國S&P 500指數,參與率為100%。若S&P 500指數期初為 期末為1130,歐元對美金匯率(EUR/USD)期初為1.4期末為1.3600。請計算在變量架構(Quanto)下,此債券的報酬率為何?
(A) 15.49%
(B) 21.51%
(C) 27.80%
(D) 30.22%

參考答案

答案:B
難度:適中0.666667
統計:A(19),B(286),C(33),D(25),E(0)

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