問題詳情
23.下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升？
(A)原油期貨價格上漲
(B)原油期貨價格下跌
(C)原油期貨價格波動性變小
(D)賣權到期日接近
(A)原油期貨價格上漲
(B)原油期貨價格下跌
(C)原油期貨價格波動性變小
(D)賣權到期日接近
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 若交易者買進2口5月份的玉米期貨，並賣出1口7月份的玉米期貨以進行價差交易，則此價差交易稱為什麼價差交易？(A)比例價差（Ratio Spread）(B)泰德價差（Ted Spread）(C)加
- 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望：(A)近月價格漲幅小於遠月(B)近月價格漲幅大於遠月(C)近月價格跌，遠月價格漲(D)選項ABC皆非
- 生產沙拉油的廠商通常會如何避險？(A)買黃豆期貨，賣黃豆油期貨(B)買黃豆粉期貨，賣黃豆油期貨(C)買黃豆油期貨，賣黃豆期貨(D)買黃豆油期貨，賣黃豆粉期貨
- 在正向市場下，某交易人在CBOT市場發現3月份和5月份的玉米期貨間的價差過大，應該如何交易才能獲利？(A)買進3月份玉米期貨，賣出5月份玉米期貨(B)賣出3月份玉米期貨，買進5月份玉米期貨(C)
- 利用期貨市場降低風險，即是以何種風險來取代現貨市場價格風險？(A)時差 (B)基差(C)匯差 (D)息差
- 一法國進口商，將於6個月後向日本廠商進口一批貨物，並以日圓為計價單位，請問此法國公司應如何規避匯率風險？(A)放空日圓期貨 (B)買進日圓期貨(C)買歐元期貨 (D)放空歐洲美元期貨
- 當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時，其基差會如何變化？(A)轉弱(B)轉強(C)變大(D)變小
- 臺灣的石油公司若以購買原油期貨避險，可達到何種功能？(A)鎖定油價之新臺幣成本(B)鎖定油價之美元成本(C)消除油價上漲之風險，同時保有油價下跌之好處(D)無任何避險之功能
- 期貨交易之避險者，根據美國CFTC之規定：(A)不受部位限制，也不須申報部位(B)須受部位限制，也須申報部位(C)不受部位限制，但須申報部位(D)須受部位限制，但不須申報部位
- 已知三角形三中線長各為12，求此三角形的面積為何？(A) 9√15 (B) 72(C) 24(D) 12√5
內容推薦
- 持有黃金的人若認為黃金將大幅下挫，可採下列何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權 (B)賣出黃金期貨買權(C)買進黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
- 美國進口商從日本進口汽車，用美元報價，日本的出口商為了規避匯率風險，可以：(A)賣日圓期貨(B)賣日圓期貨買權(C)賣日圓期貨賣權(D)賣歐洲日圓期貨
- 某一交易人買入3月份履約價格1,350之S&P 500期貨買權，同時賣出3月份履約價格1,370之S&P 500期貨買權，此為：(A)看多買權價差交易（Bull Call Spread）(B)看
- 在整數的四則運算中，學童通常只熟背運算規約的口訣。如果有些學童只會使用「由左到右」的運算規約，則下列哪一個不適合做為診斷這一類學童的評量試題？(A) 4 × 3 + 8 − 5 = ( )(B)
- 國內期貨共同保證制度，支應市場違約情事之資金來源不包括：(A)營業保證金(B)結算保證金(C)交割結算基金(D)賠償準備金
- 有關臺灣期貨交易所選擇權與期貨契約之每日漲跌幅限制，下列敘述何者正確？(A)股票選擇權權利金漲跌幅限制為7%(B)十年期公債期貨沒有漲跌幅限制(C)黃金期貨與黃金選擇權之漲跌幅均為15%(D)選
- 結算會員因財務因素導致違約情事時，臺灣期貨交易所得採取下列何種措施？ Ⅰ.暫停違約結算會員的結算交割業務；Ⅱ.處理違約結算會員的部位及保證金；Ⅲ.轉知其他會員及期貨商(A)僅Ⅰ、Ⅱ(B)僅Ⅰ、Ⅲ
- 臺灣期貨交易所盤後交易時段收單至開市時間為：(A)10分鐘(B)15分鐘(C)20分鐘(D)25分鐘
- 提供客戶期貨交易諮詢服務且收取費用之專業投資顧問之英文簡稱為：(A)FCM(B)CPO(C)IB(D)CTA
- 買進歐元期貨1850 MIT，下列何價位可能成交？(A)1856 (B)1850(C)1848 (D)選項ABC皆有可能
- 若客戶原已持有3口6月黃金期貨的多頭部位，當他下達賣出1口6月黃金期貨的委託單，則此一委託單是：(A)平倉單 (B)新倉單(C)既不是新倉單，亦非平倉單(D)可能是新倉單，亦可能是平倉單
- 期貨可用來規避何種風險？(A)銷售價格之風險 (B)銷售量之風險(C)商品之品質風險 (D)現貨交易雙方之交割風險
- 中油若每隔三個月進貨一次原油，則為鎖定未來二年之油價成本（美元計算），必須：(A)購買三個月後交割的原油期貨(B)購買二年後交割的原油期貨(C)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨(D)購買三個月
- 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損，可以：(A)買公債期貨(B)賣公債期貨(C)買歐洲美元期貨(D)賣歐洲美元期貨
- 下列何種狀況無法獲致完全避險？(A)現貨價與期貨價之變動金額相同(B)風險揭曉日即期貨交割日(C)期貨價與現貨價之相關係數為0.8(D)基差維持不變
- 計算期貨避險比例的用意在於：(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題(C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
- 某法人持有價值100萬元之股票投資組合，其貝它值為2，假設目前E-mini S&P 500期貨指數為840，為避免持股跌價，此法人應買賣多少口E-mini S&P500期貨契約？（契約
- 在基差（現貨價格－期貨價格）為－1時，賣出現貨並買入期貨，在基差為多少時結清部位會損失？(A)-6(B)-4(C)-2(D)0
- 日本治臺時期，曾實施樟腦專賣制度。表 1 是 1915 年殖民政府對各地樟腦的收購價格表，根據資源開採原則，從收購價格的地區差異，可反映生產地的什麼特性？表 1(A)市場需求的多寡 (B)生產
- 在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的哪一時段交割？(A)月初(B)月中(C)月底(D)無所謂
- 疊式避險（Stack Hedge）最大的好處是：(A)交易成本較低 (B)避險效果較好(C)避險期間與期貨交割日較能配合(D)期貨的流動性較佳，價格較合理
- 小珊在3月玉米期貨對6月玉米期貨有$0.03升水時，買進3月玉米期貨，賣出同量的6月玉米期貨，幾天後在3月期貨價格對6月期貨價格有$0.07貼水時，結清部位，不考慮手續費，每單位之損益為：(A)
- 設函數 ，求 f (x) 的最小值？(A) 4(B) 3(C) 2(D) 1
- S&P500現貨指數1,375，則：(A)1,380買權為價內／1,380賣權為價外(B)1,370買權為價內／1,370賣權為價外(C)1,370買權及賣權皆為價內(D)1,365買權及賣權皆
- 有關「角」的教學活動，課堂中教師請學童進行學習單上的活動： 請利用三角板檢查，找出下列哪些角比三角板中的直角大？ 有四個關於角的教學目標如下： 甲、角的測量 乙、角的直接比較 丙、角的保留概念