問題詳情
3.假設標的資產和到期時間均相同、但選擇權類型或履約價不同（K2>K1)之4組無股利發放之歐式選擇權，其權利金如下:
(1)根據以上資訊，請說明如何進行下列各種價差策略，並同時繪出選擇權到期時之預期損益圖 (忽略交易成本和稅負）：(a)買權之多頭價差策略(2分）(b)賣權之空頭價差策略(2分）(c)空頭跨式價差策略(2分）(d)多頭勒式價差策略(2分）
(1)根據以上資訊，請說明如何進行下列各種價差策略，並同時繪出選擇權到期時之預期損益圖 (忽略交易成本和稅負）：(a)買權之多頭價差策略(2分）(b)賣權之空頭價差策略(2分）(c)空頭跨式價差策略(2分）(d)多頭勒式價差策略(2分）
參考答案
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