問題詳情

29.於風險中立機率(Risk-Neutral Probability)情境下，使用 Merton Model 利用企業之股價估計企業違約機率(Default Probability)時，請問 Black-Scholes-Merton 公式，何者可表示為違約機率？
(A) N(d1)
(B) N(d2)
(C) N(−d1)
(D) N(−d2)

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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