問題詳情

⑶假設該計畫的年波動率是 40%,請說明如何應用 Black-Scholes 選擇權定價模型估計該投資方案的展延選擇權價值。(僅需將模型公式與各評價因子列出,不需將最後答案算出)(7 分)

參考答案

答案:C
難度:適中0.664773
統計:A(22),B(51),C(351),D(31),E(0) #
個人:尚未作答書單:完全競爭

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