11. 在 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模型中，股價 S0=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1，波動率=0.2，距到期年限 T=0.5，平均年股息 q=0.00，d1=0.7693，d2=0.6278，N(d1)=0.7791，N(d2)=0.7349，exp(-0.05)=0.9512，call option 之 delta 為：
12. 承上題，put option 之 delta 應為：
(A)-0.7791
(B)-0.2651
(C)-0.7349
(D)-0.2209