大牛以履約價格為 K權利金為 p(K1)之友達賣權和相同到期日、履約價格為 K權利金為 c(K2)之友達買權(K2>K1)來建構空頭勒式價差策略。到期時，若友達之股價為 K2+p

問題詳情

16. 大牛以履約價格為 K權利金為 p(K1)之友達賣權和相同到期日、履約價格為 K權利金為 c(K2)之友達買權(K2>K1)來建構空頭勒式價差策略。到期時，若友達之股價為 K2+p(K1)，則大牛之投資損益為何？
(A)c(K2)
(B)K2-c(K2)
(C)K2+c(K2)
(D)以上皆非

參考答案

答案：A[無官方正解]
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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