1. 假設有兩完全負相關的風險性資產甲與乙，甲資產之期望報酬率為 10%，標準差為 16%；乙資產之期望報酬率為 8%，標準差為 12%。請問：
(1)甲資產與乙資產在所組成之全體最小變異數投資組合(global minimum variance portfolio)中權重各為多少？

編輯私有筆記及自訂標籤證照◆證券交易相關法規與實務-99 年 - 99-2證券投資分析-投資學#41344
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50 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人提供一下答案?
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