問題詳情
6. 某債券的市場價值 100 萬美元，修正存續期間 4.5 年，若潛在收益逆向變動為50 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，持有該資產 2 天的 VaR 為何?
(A) 18,240 元
(B) 22,480 元
(C) 31,820 元
(D) 45,000 元
(A) 18,240 元
(B) 22,480 元
(C) 31,820 元
(D) 45,000 元
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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