問題詳情

12.曱證券公司持有中央政府公債11億元,修正存續期間為6,為避免利率上揚風險,擬以國内公債 期貨避險,假設CTD債券的修正存續期間為8,轉換因子為1.0103,則甲證券公司需要:
(A)買入165 口公債期貨
(B)賣出165 口公債期貨
(C)買入167 口公債期貨
(D)賣出167 口公債期貨

參考答案

答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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