問題詳情
3. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列：種類 部位 Delta Vega買權 -1000 0.5 1.8買權 -500 0.8 0.4賣權 -2000 -0.4 0.7買權 -500 0.7 1.2假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.8，而 vega 為 0.8，無風險利率為 4%。試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及六個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組合同時達到 vega 中立及 delta 中立？ （10 分）
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.97561
統計：A(40),B(1),C(0),D(0),E(0)
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