問題詳情

46.於實際應用上,利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例,即:AS=a+bAF+誤差項。其中AS與AF 分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為:
(A)現貨部位風險
(B)期貨部位風險
(C)市場風險‘
(D)基差風險

參考答案

答案:D
難度:簡單0.77907
統計:A(2),B(4),C(13),D(134),E(0)

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