問題詳情

7. 對某一投資組合而言,其期望報酬率為 9%,標準差為 16%,Beta 係數為 0.8;而市場期望報酬率 12%,標準差為 20%,無風險利率為 3%,則投資組合之 Alpha 為:
(A)+0.6%
(B)-0.6%
(C)-1.2%
(D)+1.2%

參考答案

答案:C[無官方正解]
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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