問題詳情
10.假設有一投資組合的gamma值為-3,000 ’假設某一相關的選擇權的gamma值為1.5，試問該投 資組合需加入多少單位gamma為1.5的選擇權才能使新的投資組合為gamma中立？
(A)買進2,000個
(B)買進4,500個
(C)賣出2,000個
(D)賣出4,500個
(A)買進2,000個
(B)買進4,500個
(C)賣出2,000個
(D)賣出4,500個
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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