問題詳情
在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F1及 F2，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散(well-diversified)投資組合之相關資訊投資組合 因素負擔(factor loadings)β1 因素負擔 β2 期望報酬率A 1.0 2.0 19%B 2.0 0.0 12%
① 假設套利機會不存在下，請問因素 F1的投資組合風險溢酬(risk premium)為何？(5 分)
① 假設套利機會不存在下，請問因素 F1的投資組合風險溢酬(risk premium)為何？(5 分)
參考答案
答案：B
難度：非常簡單0.977654
統計：A(0),B(175),C(0),D(0),E(0)
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- （ ） 在效率市場假說成立下，大多數共同基金的詹森 α 指標：(A) 大於 1 (B) 等於 1 (C) 接近 0 (D) 大於 0
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- （ ） 理論上，現貨與期貨之價格差距會隨到期日之接近而：(A) 擴大 (B) 縮小 (C) 不變 (D) 不一定
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- 剛經歷子宮內胎兒死亡及引產的呂小姐說：「我已經跟他一起死了！」護理人員回應： 「妳 的意思是？」這是運用下列何項溝通技巧？ (A) 集中焦點 (B) 鼓勵表達 (C) 陳述真實情況 (D) 傳
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- 下列有關可轉換公司債敘述何者為正確？(A)禁止贖回(call protection)期間愈長，可轉換公司債價值愈低(B)標的股票價格波動愈大，可轉換公司債之轉換價值愈高(C)標的股票之股利殖利
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