問題詳情

32. 假設 A 保險公司投資 25 億元市值的股票,該股票報酬波動呈現常態分配,每日報酬波動度σ為 0.04,在 5%機率,A 保險公司持有股票部位的日收益風險值(daily earnings at risk)為多少?
(A) 0.83 億元
(B) 1.65 億元
(C) 1.95 億元
(D) 2.33 億元

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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