問題詳情

13. 下列為一零息債券(zero coupon bond)之不同到期日與其價格,該零息債券之面值為$1000,phpSyCihE

若依預期理論(expectation theory),請問第三年的期望遠期利率(forward rate)為何?
(A)7.23%
(B)9.37%
(C)9.00%
(D)10.9%

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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