問題詳情

17.假設某台股投資組合價值為$40,000,000,其 Beta 值為 2。假設目前台指期貨為 10,000 點。若投資人欲透過增加台指期貨部位,將該投資組合調整為無風險投資組合,試問需要幾口期貨短部位方可達成?
18.承第 17 題,假設當時無風險利率 6%,上述無風險投資組合一個月後的價值約為?
(A)$40,000,000
(B)$40,100,000
(C)$40,200,000
(D)$40,300,000

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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