問題詳情
19.假設目前宏達電之股價為180元，無風險利率為1%，其9個月後到期(此段期間内無股利發放）、 履約價格為170元之歐式買權和賣權之權利金分別為45元和30元，請問宏達電歐式買權和賣 權之理論價差為何？應如何進行套利交易？(e-00025=0.9975，e-0.005=0.9950，e-0.0075=0.9925，e-0.01=0.9900)
(A)$11.275 ；買入買權同時賣出賣權
(B)$11.275;賣出買權同時買入賣權
(C)$26.275 ；買入買權同時賣出賣權
(D)$26.275;賣出買權同時買入賣權
(A)$11.275 ；買入買權同時賣出賣權
(B)$11.275;賣出買權同時買入賣權
(C)$26.275 ；買入買權同時賣出賣權
(D)$26.275;賣出買權同時買入賣權
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(1),C(0),D(0),E(0)
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