問題詳情

31. 若期貨選擇權四個月後到期,標的期貨契約五個月後到期,目前期貨價格與選擇權履約價同為 7元,無風險利率為 10%,標的資產波動度為 16%,若出售 1,000 單位之歐式期貨買權,其 delta約為多少? ( N(0.0525) = 0.5210 , N(0.0462) = 0.5184 )
(A)-501
(B)-518
(C)501
(D)518

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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