問題詳情
（ ） 下列關於衡量股票選擇權風險的敘述何者正確？ Ⅰ：Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響 Ⅱ：Vega 是衡量到期日時間變動對選擇權價格的影響 Ⅲ：Gamma 是衡量標的股票價格變動對Delta 值的影響 Ⅳ：對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其Gamma 值會隨著到期期間減少而增加 V ：對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其Gamma 值會隨著到期期間減少而減少
(A) 僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(B) 僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
(C) 僅Ⅰ、Ⅲ、V
(D) 僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(A) 僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(B) 僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
(C) 僅Ⅰ、Ⅲ、V
(D) 僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案
答案：B
難度：困難0.333333
統計：A(0),B(1),C(0),D(1),E(0)
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