問題詳情
48. 由歷史資料我們發現在 97.5%信賴區間下，10 年期公債殖利率在 1 個星期內最多可能上升 10bp，那麼市價 1 億元、存續期間為 9 年的 10 年期公債，在 1 個月(約 4 個星期)內、99%的信賴區間下，最大可能損失金額為何？(提示：設隨機變數 Z 服從標準常態分配，Prob(Z<1.96)=97.5%；Prob(Z<2.33)=99%)
(A)183 萬元
(B)214 萬元
(C)238 萬元
(D)366 萬元
(A)183 萬元
(B)214 萬元
(C)238 萬元
(D)366 萬元
參考答案
無參考答案
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