問題詳情
1. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 2,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少？（在標準常態分配下 Prob(x＜1.645)=95%；Prob(x＜2.33)=99%）
(A)706萬元
(B)920 萬元
(C)1,412 萬元
(D)1,652 萬元
(A)706萬元
(B)920 萬元
(C)1,412 萬元
(D)1,652 萬元
參考答案
答案：C
難度：困難0.333333
統計：A(2),B(0),C(1),D(0),E(0)
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