問題詳情

23. 假設一個十年期公債的修正存續期間(modified duration)是 7.5 年,在 95%信賴水準下,十年期利率於一個月內的最大上升幅度(即該利率的風險值)是 0.41%,問以 delta-normal 方法估計下,持有$10,000,000 公債部位的一個月風險值為:
(A)$200,000
(B)$276,500
(C)$307,500
(D)$507,375

參考答案

無參考答案

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