問題詳情
27.交叉避險之效果與下列何者無關？
(A)期貨商品與現貨商品之品質差異
(B)期貨價格與現貨價格之相關性
(C)現貨部位與期貨部位的變化
(D)期貨商品所指定之交割地點
(A)期貨商品與現貨商品之品質差異
(B)期貨價格與現貨價格之相關性
(C)現貨部位與期貨部位的變化
(D)期貨商品所指定之交割地點
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 買進的觸及市價委託（Buy MIT Order）在下列何種情況會變成市價委託？(A)當市場上成交價高於所設定之價位時 (B)當市場上之買進價低於所設定之價位時(C)當市場上之賣出價高於所設定之價
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- CBOT 的 T-Bond 期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人買進一口 T-Bond 期貨，價位為 112-10，當 T-Bond 期貨價格跌至 111-10，交易
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- 當公司預計於三個月後發行公司債以籌募資金時，可以政府公債期貨來避險，下列何者不正確？(A)為一種交叉避險 (B)須於公債期貨上採賣出部位(C)其風險來源為長期利率上漲 (D)最佳避險比率為 1
- 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨 (B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債券
- 某股票投資組合之市值為 2,000 萬元，貝它值為 0.9，經理人看淡後市，欲將貝它值變為-0.1，臺股指數期貨目前為 7,500 點，每點代表 200 元，該經理人應：(A)賣出 13 口契約
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- 預期加工毛利會增加，應：(A)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品(B)採取反擠壓式價差交易(C)選項A、B皆是(D)選項A、B皆非
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- 某交易者以 25 買進五月份糖合約，並以 75 賣出七月份糖合約。他以 65 及 45 價位將五月份合約及七月份合約平倉，所有合約均在同一年度，請問整個交易的盈虧結果為何
- 價外（out-of-the-money）期貨賣權（put）越深價外，其時間價值（time value）：(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
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- 下列各組文句傳達的語氣，何組前後不同？(A)「莫非諸葛亮無軍，故作此態」／「卿太重，將非鬼也」(B)「記住，飯碗裡一粒米都不許剩」／「如有妄行出入，及高聲言語者，立斬」(C)「汝輩焉知？宜速退
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- 下列選項「 」 中成語的使用， 請選出最正確者(A) 將熊大潦草的書法作品與名家王羲之的草書作品放在一起，就顯得「首鼠兩端」(B) 這件事看起來是「相形見絀」，得不到甚麼好處(C) 丸尾孜孜矻
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