問題詳情

14. 有一投資組合包含甲乙兩種股票,在甲股票投資$200,000,在乙股票投資$95,000,倘若甲股票的日波動度為 3%,乙股票的日波動度為 1%,此二者的相關係數為 0.6,在 99%的信賴區間之下,請計算一天的 VaR 為何?
(A)231,184
(B)9,922.06
(C)15,410.18
(D)48,731.26

參考答案

答案:C[無官方正解]
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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