問題詳情
16.以下何者是台灣金融機構常應用的本地企業信用風險指標？
(A)TCRI
(B)PI
(C)BFI
(D)QDI
(A)TCRI
(B)PI
(C)BFI
(D)QDI
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 在評估作業風險的損失機率時，較常用的機率分配是：(A)Normal Distribution (B)t Distribution(C)Poisson Distribution (D)Log-No
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- 假設物價水準固定不變，什麼情況下財政政策會比貨幣政策更有效力？(A)當投資的利率彈性愈大時(B)當投資對利率愈有彈性時(C)當貨幣需求對利率愈有彈性時(D)當貨幣需求對利率愈無彈性時
- 所謂 Arrow Security 或 Pure Security，是指在未來某情境下價值為一，其他情境下的價值為：(A)零 (B)負值(C)隨機 (D)小於一
- 當可以用以分析的數據甚少時，以下何種方法是可以考慮應用的？(A)OLS (B)Bootstrap(C)MLE (D)GARCH
- 在 Collateralized Debt Obligations(CDO)的設計當中，Tranche 1 (Equity Trench)的違約率，通常為：(A)最低的 (B)無風險(C)最高的
- 請解釋 Risk of Ruin 與 Risk of Drawdown 之間的差異。
- 將缺乏流動性的資產轉換為市場上流通的高流動性金融資產的過程稱之為：(A)標準化 (B)證券化(C)流通化 (D)套利
- 應用避險或是無風險套利模式(例如：Black and Scholes)來決定金融工具價格，在評價準則中被視為是：(A)收益法 (B)市場法(C)成本法 (D)公式法
- 從事壓力測試時一般比較不會花太多心力在：(A)評估事件發生的嚴重性 (B)可能重要事件與情境的選定(C)精算事件發生的機率 (D)過去歷史上的重大事件
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- 在計算一段期間的平均報酬率(或年化報酬率)時，合理的計算方式是應該使用：(A)中數 (B)算術平均數(C)幾何平均數 (D)調和平均數
- 在計算風險值時，將其現金流量用一組無息債券來表示，這種方法稱為：(A)Duration Convexity Analysis (B)Zero Coupon Analysis(C)Cash flo
- 某 n 期無息債券之存續期間(Duration)為：(A)1/n (B)n(C)n-1 (D)n 的平方根
- 中央銀行資產負債表的變動，哪一項使貨幣基數(Monetary Base)增加？(A)政府存款增加 (B)持有之政府公債減少(C)央行儲蓄券發行增加 (D)對金融機構放款增加
- 下面哪一項計入本國 GDP 中？(A)在台灣的外勞所賺取的薪資 (B)走私商品的交易額(C)休閒活動的快樂 (D)股票的交易金額
- 圖為四個島嶼的輪廓圖。哪一個島嶼的綿羊放牧和乳牛飼養均極興盛，使畜牧業成為該島嶼的經濟主體？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- 近年來對信用評等發展的趨勢是希望逐漸走向：(A)投資人付費 (B)發行人付費(C)第三者付費 (D)信評兜售
- 為維持期貨交易及交割結算之正常運作，當結算會員不履行其結算交割義務時，期貨結算機構依期貨交易法第四十九條規定，結算保證金、交割結算基金及賠償準備金等各相關款項之支應順序為何？
- 朋友跟你借了 200 萬元，約定以分期付款方式分兩年償還，明年將支付 120 萬元，後年再支付 120萬元，你放款的殖利率(Yield to Maturity)約為：(A)10% (B)13%(
- 如果簡單的自發性政府支出乘數為 5，那麼平衡預算(Balanced Budget)的乘數為：(A)0 (B)1(C)4 (D)5
- 所謂的 Kelly Criterion 主要是可應用在風險管理中的：(A)停損 (B)資金控管(C)信用風險評估 (D)作業風險評估
- 應用所謂 Merton’s Model 或 KMV 模式來評估企業信用風險的最大優點是：(A)便宜 (B)時效性(C)可靠性 (D)準確
- 存續期間為對各期數加權所得到的加權平均，請問用以加權的各權數是：(A)各期現金流量 (B)各期現金流量折現占債券價格的比率(C)各期債券的價格 (D)各期債券的到期報酬率(YTM)
- 美國總統川普將採貿易保護主義，假設其他狀況不變，這樣的做法將造成以下何種結果？(A)美元小幅貶值 (B)美元大幅貶值(C)美元應會升值 (D)對美元幣值沒有影響
- 從活期儲蓄存款帳戶中提一筆錢出來放在錢包：(A)M1A 及 M2 都不變 (B)M1A 會增加，M1B 減少(C)M1B 會減少，M2 不變 (D)M1A 會增加，M1B 不變
- 請問若定義 s=(Offer Price – Bid Price)/Mid Price，我們可應用 s 於評估：(A)Liquidity-Adjusted VaR (B)Component Va
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- 一、請說明「理性決策模型」與「漸進決策模型」之內涵及兩者差異處。（25 分）
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- 二、申論題或計算題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）如果持有某結構商品，是由買進一個執行價格(Exercise Price)較低的買權(Call)，以及賣出一個執行價格較高的買權所組成