問題詳情
17. 臺灣期貨交易所公債期貨每日結算價為何？
(A)採盤中交易時段之平均價
(B)採開盤時段之成交價
(C)採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價
(D)採收盤時段之最高價
(A)採盤中交易時段之平均價
(B)採開盤時段之成交價
(C)採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價
(D)採收盤時段之最高價
參考答案
無參考答案
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- 若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的賣權，權利金為$6，賣一個履約價為$140 的賣權，權利金為$10，若到期日標的物價格為$200，在考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？(A
- 一位交易人買進 MSCI 臺指期貨，價位為 25，當 MSCI 臺指期貨上漲至 25，為保有獲利的部分，該交易人應採用何種委託？(A)賣出 STOP，價位為 25 (B)賣出
- 小珊以$1,660／盎司買入黃金期貨，同時賣出買權其履約價為$1,670／盎司，權利金$15／盎司，則其最大損失為：(A)$15／盎司 (B)$1,645／盎司 (C)$1,670／盎司 (D
- 下列那一交易所首先以 S&P 500 編製波動性指數（VIX）？(A)CBOT (B)CME (C)CBOE (D)NYMEX
- 「瞭解顧客」（Know your customer）原則是在開戶之前必須瞭解客戶是否適合從事期貨交易，但不包括下列哪一項？(A)財務狀況 (B)交易經驗 (C)最高學歷 (D)交易目的
- 價外（Out-of-the-Money）期貨賣權（Put）越深價外，其時間價值（Time Value）：(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
- 假設目前臺股期貨價格為 5,400，請問下列委託單何者還有效？(A)賣出觸及市價委託 5,385 (B)買進限價委託 5,385(C)賣出停損委託 5,430 (D)賣出限價委託 5,395
- COMEX 的銅期貨原始保證金為$2,500，交易人以$0.80／鎊的價位賣出 2 口銅期貨，若銅期貨下跌5%，問交易人獲利與保證金之比為：（銅期貨一口為 25,000 鎊）(A)5% (B)
- 交易量很小的市場，交易人應盡量避免使用下列何種委託？(A)Stop Limit 委託 (B)限價委託(C)Stop 委託 (D)選項ABC皆是
- 若腎臟嚴重缺氧，可能導致下列何種症狀？ (A)排尿量增加，尿液中出現葡萄糖 (B)排尿量增加，尿液中出現蛋白質 (C)排尿量減少，尿液中尿素濃度降低 (D)排尿量減少，尿液中鹽類濃度增加
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- 下列何者非價差交易的功能？(A)可使市場之流動性增加(B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係(C)從事價差交易的人越多，市場便會更具效率(D)可供一般交易人較簡易的投資方式
- 下列何者會使交叉避險的效果不彰？(A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高(C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項ABC皆是
- 小珊上星期買進 2 口歐洲美元期貨，買進價格為 56，若現在以 47 平倉，請問其損益為何？(A)獲利 5,450 (B)獲利 2,725 (C)損失 5,450 (D)損失 2,
- 空頭避險策略中，下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻？(A)基差值為正，而且絕對值變大 (B)基差值為負，而且絕對值變小(C)基差值為正，而且絕對值變小 (D)無法判斷
- 時間差交易（Time Spread）又稱為什麼？(A)泰德價差交易（Ted Spread） (B)對角價差交易（Diagonal Spread）(C)曆差交易（Calendar Spread）
- 輕油裂解廠通常會如何避險？(A)買原油期貨，賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨，賣有鉛汽油期貨(C)買有鉛汽油期貨，賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨，賣原油期貨
- 美國的通貨膨脹率低於日本，如果預期此差距將縮小，則交易人應：(A)買日幣賣權 (B)買日幣期貨 (C)賣日幣買權 (D)賣日幣期貨
- 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨(B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債券
- 賣出歐元期貨 3 口，價格 0.7850，同時買入瑞士法郎期貨 3 口，價格 1967，之後歐元以 0.7915平倉，瑞士法郎以 1978 平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差
- 下列何者為反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）？(A)買進原油期貨，而賣出汽油期貨(B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨，買進黃豆期貨(C)買進黃豆油及黃豆粉期貨，賣出黃豆期貨(D
- 下列何種因素會增加黃金期貨買權的價值？(A)黃金期貨價格下跌 (B)黃金期貨價格波動性變小(C)黃金期貨價格波動性增大 (D)買權到期日接近
- 某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為 1,500 點，且 β 值為 5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值
- 以下何種選擇權的交易風險最高？(A)利用買權形成價差交易 (B)賣出買權 (C)買入賣權 (D)賣出賣權
- 錢來公司與其往來銀行簽有協議，將在三個月後向銀行借入 1,000 萬美元，利率為美元 LIBOR＋1%，為了鎖定借款成本，該公司可採下列何種避險策略？(A)買歐洲美元期貨 (B)賣歐洲美元期貨
- 如果 2020 年 8 月 30 日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具？(A)2020 年 8 月 (B)2020 年 9 月(C)2020 年 10 月 (
- 期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
- 以買進期貨來規避漲價風險者，在標的物跌價時：(A)仍能得到跌價的好處(B)反須承擔跌價的損失(C)跌價對其毫無影響(D)僅受基差風險影響
- 由於小珊看空未來 1 個月聯電股票之走勢，決定買進一張履約價格為 45 並賣出一張履約價格為 40 之聯電認購權證，每張權證可認購 1,000 股，權證價格分別是 5 與 8，請問其執行之最大
- MSCI臺指期貨0.1點之契約值為US$10，原始保證金假設為US$3,500，維持保證金假設為US$2,600，若交易人存入 US$10,000，並在 15 買入 2 口，請問當 MS
- 當交易人觀察英鎊期貨價位，認為若今天英鎊能回跌到 6608 的支撐帶時，會再回頭漲升一段行情，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 6608 的停損買單 (B)價位為 1
- 某客戶以 8,800 賣出一口臺股指數期貨契約，原始保證金為新臺幣 140,800 元，而維持保證金為95,600 元，問該客戶在下列何種價位時，必須補繳保證金？（臺股指數每一點價值新臺幣 2
- 我國指數選擇權撮合方式為：(A)開盤與盤中皆為集合競價(B)開盤時為集合競價、盤中為逐筆撮合(C)開盤與盤中皆為逐筆撮合(D)開盤與收盤時段為集合競價、盤中為逐筆撮合
- CBOT 的 T-Bond 期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人買進一口 T-Bond 期貨，價位為 112-10，當 T-Bond 期貨價格跌至 111-10，交
- 臺灣期貨交易所之期貨行情揭示上下最佳：(A)7 檔 (B)5 檔 (C)3 檔 (D)2 檔
- GTC 委託又稱為：(A)當日委託 (B)開盤市價委託(C)開放委託（Open Order） (D)收盤市價委託