問題詳情
45.假設某保險公司的資產存續期間(DA)為 9.5，負債存續期間(DL)為 18.7，即是常見的資產負債存續期間不匹配的狀況(DA ≠DL)，請問下列何者錯誤?
(A) 當市場利率變動時，資產負債存續期間不匹配保險公司，其資本狀況也會因此狀況而受影響
(B) 當利率上升時，此保險公司的資產公平價值減少幅度(Δ 資產公平價值)小於負債公平價值減少幅度(Δ 負債公平價值)
(C) 當利率下降時，此保險公司的資產公平價值減少幅度(Δ 資產公平價值)大於負債公平價值減少幅度(Δ 負債公平價值)
(D) 槓桿作用調整存續期間缺口(DA－DLk)愈大，顯示公司受利率變動影響愈大
(A) 當市場利率變動時，資產負債存續期間不匹配保險公司，其資本狀況也會因此狀況而受影響
(B) 當利率上升時，此保險公司的資產公平價值減少幅度(Δ 資產公平價值)小於負債公平價值減少幅度(Δ 負債公平價值)
(C) 當利率下降時，此保險公司的資產公平價值減少幅度(Δ 資產公平價值)大於負債公平價值減少幅度(Δ 負債公平價值)
(D) 槓桿作用調整存續期間缺口(DA－DLk)愈大，顯示公司受利率變動影響愈大
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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