問題詳情
34.下列何種情況下，選擇權的Gamma風險最大？
(A)深價內，距到期日尚久
(B)深價外，距到期日尚久
(C)價平，很接近到期日
(D)價平，距到期日尚久
(A)深價內，距到期日尚久
(B)深價外，距到期日尚久
(C)價平，很接近到期日
(D)價平，距到期日尚久
參考答案
答案：C
難度：困難0.3
統計：A(4),B(3),C(6),D(2),E(0)
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