問題詳情
48. 某遠期利率協定的表示方式為 3X6，其代表的意義為何？
(A)3 個月後的 6 個月遠期利率
(B)3 個月後的 3 個月遠期利率
(C)6 個月後的 3 個月遠期利率
(D)18 個月後的 3 個月遠期利率
(A)3 個月後的 6 個月遠期利率
(B)3 個月後的 3 個月遠期利率
(C)6 個月後的 3 個月遠期利率
(D)18 個月後的 3 個月遠期利率
參考答案
無參考答案
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- 在利率上漲時，以 Modified Duration 及 Convexity 一起估計債券價格之跌幅時，常有何種偏誤？(A)高估 (B)低估 (C)沒有誤差 (D)不一定
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